Немного об этом соотношении
Без установленного соотношения риска и прибыли не обходится ни одна полноценная система управления рисками. Даже при самом грамотном анализе рынка вы рано или поздно уйдете в минус, если будете игнорировать это правило.
Что же это такое? Из названия понятно, что это соотношения объема потенциальных прибыли и убытка. К примеру, если вы устанавливаете Стоп Лосс в 50 пунктах от точки входа, а Тейк Профит - в 150, то в вашем случае соотношение составляет 1:2. Если вы устанавливаете оба уровня на одинаковом расстоянии от цены открытия, то потенциальные прибыль и убыток будут равны.
В какой-то момент вы можете захотеть, чтобы ваша прибыль превышала убытки в 10 раз. Но каковы шансы, что цена совершит подобный скачок? Устанавливая Тейк Профит в 10 раз дальше от точки входа, чем Стоп Лосс, вы практически со 100% вероятностью обеспечиваете автоматическое закрытие сделки с убытком.
Устанавливать Стоп Лосс слишком близко - тоже плохая идея. Из-за постоянных скачков цены, ваша сделка может задеть уровень СЛ прямо перед тем, как повернуть в нужную вам сторону. Именно поэтому важно давать цене небольшое пространство для маневра.
Что дает это правило?
Когда вы открываете сделку, вы знаете, что она либо сработает, либо нет. То есть, ваши шансы на победу примерно 50%. Если прибыль и убытки по вашим сделкам будут совпадать, то в среднем вы будете выходить в ноль. Но вы ведь пришли на Форекс за заработком, верно? Значит, нужно сделать так, чтобы ваша прибыль была выше.
Именно это и обеспечивает соотношение риска и прибыли. Если ваша прибыль по сделке превышает убыток хотя бы в 2 раза, то для покрытия двух неудачных сделок вам нужна всего одна прибыльная. А после одной прибыльной сделки и одной убыточной, вы все еще остаетесь в плюсе.
Расчет соотношения
Есть несколько путей развития событий:
- Вы устанавливаете Стоп Лосс и Тейк Профит и смотрите на соотношение расстояний до обоих уровней. Обычно, этот способ используется, когда трейдер устанавливает точки входа и выхода, используя основные уровни на графике, такие как сопротивление и поддержка. Здесь вам стоит заранее прописать минимальный уровень разницы для вашего торгового плана и вступать в сделку только в случае выполнения правила. То есть, если в вашем плане указано соотношение 1:3, то не стоит вступать в сделку, если прибыль менее чем в три раза превышает убыток.
- Вы устанавливаете Стоп Лосс согласно вашей стратегии или анализу, а Тейк Профит устанавливаете согласно минимальному соотношению из вашего плана. То есть, если соотношение должно быть 1 к 2, а Стоп Лосс установлен в 30 пунктах от точки входа, то Тейк Профит ставьте на расстоянии в 60 пунктов.
- В некоторых случаях Тейк Профит рассчитывается по особой формуле. К примеру, если вы торгуете на гэпах, то ТП устанавливается на расстоянии в полтора раза превышающее дистанцию до Стоп Лосса. Для подобных уникальных случаев соотношение из вашего торгового плана может слегка отличаться от этой стратегии.
Если вы используете технический анализ в торговле, то наверняка вы воспользуетесь именно первым пунктом. В этом случае, вам нужно будет выполнить три простых шага:
- Установить Стоп Лосс. Вы можете использовать любую удобную для вас стратегию. Как правило, используются ближайшие ключевые уровни, такие как сопротивление, поддержка и средние скользящие.
- Установить Тейк Профит. Используйте те же уровни, что и в прошлом пункте.
- Измерьте расстояние от точки входа до установленных уровней и разделите потенциальную прибыль на потенциальный убыток. Полученное число должно достигать вашего минимума. То есть, при соотношении 1 к 3, вы должны получить разницу минимум в 3.
Как выбрать верное соотношение
Мы уже выяснили, что при соотношении 1 к 1 вы будете оставаться в убытке. Это происходит потому, что как правило объем потерь по сделке как правило превышает объем дохода.
Если вы хотите получать прибыль, то ваш абсолютный минимум должен составлять 1 к 2. Оптимальным называют соотношение 1:3. Исключением являются уникальные стратегии, такие как торговля на гэпах, описанная выше.
Как только вы выбрали для себя соотношение и вписали его в план, ваш успех будет напрямую зависеть от выполнения этого правила. Если вы будете отходить от него, то план не сработает и вас постигнет неудача. Составьте план и неуклонно ему следуйте. Только в этом случае вас ожидает успех.